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FANNG | 量化大数据分析

美股实战 2018-02-28




FAANG

自从2月9日美股反弹以来,科技股表现得尤为强势。在科技巨头FAANG中,Apple, Amazon与Netflix都已经相继收复了失地;相比之下,Facebook, Google则略显弱势,没能触碰前高。那么,Facebook, Google是否会补涨,其它三支是否会继续强势上升呢?我们将用10年数据进行量化分析。

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AAPL

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MA均线交叉:日线图中,Apple的10天均线与50天均线相碰,我们将此作为策略进行10年量化回测。此策略在MA10上穿MA50时‘’买入‘’,下穿时‘’卖出‘’。若严格根据此策略进行操作,10年下来,AAPL每股共累积盈利$110.51,胜率虽为46.7%,但若成功,每股每次平均上涨达到$11.35,若失败,则每股每次平均下跌$3.03。此回测策略胜率不高,但风险回报比佳。


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Stochastics指标:此策略在Stochastics指标慢线与快线产生金叉时‘’买入,死叉时‘’卖出。根据apple日线图,周一(2/26)是此策略发出信号的第二天。若根据此策略进行买卖,10年下来,AAPL每股共累积盈利$119.08,胜率为45.5%,若成功,则每股每次平均上涨$2.48;若失败,则每股每次平均下跌$1.36。此回测策略胜率不高,且潜在下跌幅度与上涨幅度相差不大,风险回报比不佳。



NFLX

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MA均线交叉:日线图中,NFLX的10天均线与20天均线在两天前产生相交,我们将此作为策略进行回测。此策略在MA10上穿MA20时买入,下穿时卖出。若严格根据此策略进行操作,10年下来,NFLX每股共累积盈利$197.06,胜率为60.3%,若成功,每股每次平均上涨$6.68,若失败,则每股每次平均下跌$2.27。此回测策略胜率高,且风险回报比佳。


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MACD金叉:日线图中,NFLX在两天前产生MACD金叉,此策略在MACD金叉时买入,死叉时卖出。若根据此策略操作,10年下来,NFLX每股共盈利$168.27,胜率为43.13%,若成功,每股每次平均上涨$6.06,若失败,则每股每次平均下跌$1.7。此回测策略胜率低,但风险回报比佳。



FB

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趋势指标Pay Day Cycle: Pay Day Cycle 能帮助我们更直观得判断股价趋势,此策略在趋势指标显示bullish时买入,bearish时卖出。在本周一,该策略发出了买入信号。若根据此策略进行操作,6年下来,FB每股共累积盈利$44.69,虽然胜率只有45%,但若成功,每股每次平均上涨$7.12且每次上涨平均持续41.8天;若失败,则每股每次平均下跌$3.27,且每次平均只持续14.2天。


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MA均线交叉:日线图中,FB的20天均线在两天前下穿了其50天均线。我们将此作为策略进行10年量化回测。此策略在MA20下穿MA50时买入,上穿时卖出,即下跌买入博反弹。若严格根据此策略进行操作,6年下来,FB每股共能盈利$58.63,其中14次成功,1次失败,若成功,每股每次平均上涨$4.28,若失败,则每股每次平均下跌$1.32。


FB 的两个回测策略胜率高,上涨持续时间长,风险回报比也佳,非常难得。



GOOGL

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MA均线交叉:同样,GOOGL的20天均线也在周一下穿了其50天均线。我们对此进行了10年量化回测。若严格根据此策略进行操作,10年下来,GOOGL每股共累积亏损$170.96。 若此时买入Google,面临的风险过大。


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MACD金叉:4天前, GOOGL产生MACD金叉,我们将此作为策略进行10年量化回测。若根据此策略进行操作,10年下来,GOOGL每股共盈利$674.28,其中,43次成功,每次成功每股平均上涨$36.41,每次上涨平均持续20.5天;54次失败,每次失败每股平均下跌$16.52,每次下跌持续7.7天. 


GOOGL 的两个回测策略胜率低,风险回报比差。



AMZN

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MACD金叉:同样,4天前, AMZN产生MACD金叉。 若根据此策略进行操作,10年下来,AMZN每股共盈利$444.43,其中,44次成功,且每次成功每股平均上涨$24.37,平均每次持续16天;55次失败,每次失败每股平均下跌$17.42,平均每次持续6.8天.此策略胜率不高,且失败亏损的金额与成功所得回报相差并不是特别大。风险回报比一般。




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总结

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通过量化分析我们可以发现,Facebook相对胜率较大,且风险回报比较高,因此,这是FAANG中此时买入风险相对较小潜在回报较大的首选。





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