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E04:珍贵资料<国信证券8年绝密金工研报>高频策略+机器学习+事件驱动

量化侠 2017-10-31

券商的金融工程组既然率属于研究所,就必须要写研究报告。这与行业研究报告还是有所区别的。行业研究报告着重于公司基本面挖掘,以及一手信息的整理与分析。而金融工程组的研究报告却有所不同。可以说,研报就是金融工程组研究成果的体现那么主要的研究内容是什么呢。量化侠这一期带给大家的就是国内顶级券商--国信证券从09年17年的高价值金融工程研报资料包。


券商的核心量化研究逻辑可以分为这几类的的研究角度以及专题:

第一类:高频数据挖掘微观结构:


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第二类:事件驱动类:利用异常事件作为交易驱动,详细剖析

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第三类:机器学习应用于金融市场:

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第四类:因子选股类:这类报告会构建出符合市场风格的ALPHA因子并且将因子构建成买卖股票的删选条件从而进行选股回测。E04:珍贵资料<国信证券8年绝密金工研报>高频策略+机器学习+事件驱动

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第五类:利用市场数据进行行业配置策略:

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第六类:波动率的研究策略:

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还有许多隐藏价值都在研报当中,快找小编领取把

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